Tamforum.com Eğlence Bilgi Paylaşım Forumu  


Geri Git   Tamforum.com Eğlence Bilgi Paylaşım Forumu > > >

Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini

Engelli Hakları


Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 22.Şubat.2019, 06:45
Furki Furki isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 22.Şubat.2019
Mesajlar: 19
Standart Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini

Hisse senedi piyasası volatilitesi finans literatüründe önemli bir konu olarak ele alınmakta ve herhangi bir menkul kıymetin fiyatında meydana gelen ani değişkenlik olarak tanımlanmaktadır. Volatilite, ortaya çıkabilecek olası değişkenlikler doğrultusunda finansal piyasalarda yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyen belirsizliği de temsil etmektedir.*Birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan finansal piyasalarda gerek yatırımcılar gerekse politika yapıcılar artan risk ve belirsizlik problemleri ile sıkça karşılaşmaktadır. Buna bağlı olarak volatilitenin dikkate alınması özellikle yatırımcıların uzun dönemli yatırım kararlarında finansal varlıkların getirilerini tahmin edebilmeleri için oldukça önemlidir. Herhangi bir finansal varlığa ait getirinin değişkenliğini ifade eden volatilite, finansal varlıkların getirilerini tahmin etmede de çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Borsa İstanbul100 (BIST100) endeksi kullanılarak Türkiye hisse senedi piyasası volatilitesi ve hisse senedi piyasa endeksinin asimetrik etki gösterip göstermediği GARCH-EGARCH modelleri kullanılarak araştırılmıştır. BIST100 endeksinin barındırdığı belirsizlik ve kaotik (düzensiz) davranışları geleneksel yöntemlerle tahmin etmek bir başka ifade ile riski yönetmek oldukça güç olmaktadır. Bu sebeple, çalışmada hisse senedi getirisinin tahmin edilmesi için belirsizliği modellemede yaygın olarak kullanılan bulanık mantık ve sinir ağı hibrit modeli uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti 2009-2017 dönemine ilişkin günlük hisse senedi kapanış fiyatlarını kapsamaktadır. Yapılan kapsamlı literatür araştırması sonucu volatilitenin tahmini ve devamında bulanık mantık temelli yaklaşımların kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple çalışmanın özgün bir değere sahip olduğu düşünülmektedir.

Furki Kullanicisinin Son 5 Konusu
Baslik Kategori Son Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj
The role of the enslaved populations in the... Doğu Anadolu Bölgesi Furki 0 2385 22.Şubat.2019 06:51
The early neo-assyrian provincial army of g?z?na Doğu Anadolu Bölgesi Furki 0 2305 22.Şubat.2019 06:51
Urartu krali minua’ya ait aznavurtepe kalesi... Doğu Anadolu Bölgesi Furki 0 2420 22.Şubat.2019 06:51
Urartu kralliği’nda hayvanciliğin sosyo ekonomik... Doğu Anadolu Bölgesi Furki 0 2595 22.Şubat.2019 06:51
Urartu kralliği’nin ilk devlet yatirimi... Doğu Anadolu Bölgesi Furki 0 2398 22.Şubat.2019 06:51

Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
bir, hisse, senedi, finansal, olarak

Seçenekler
Stil