Üye Değilseniz Lütfen Üye Olun
Anasayfa
Kayit Ol ! Genel Katagori Forum Profiliniz Forum Kuralları

Geri Git   Tamforum.com Eğlence Bilgi Paylaşım Forumu > > >
sikiş izle

Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini


Tamforum.com Eğlence Bilgi Paylaşım Forumu sitesindeki Engelli Hakları - kategorisi altındaki Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini isimli konuyu görüntülemektesiniz.


Yeni Konu aç Cevapla
Bookmark Ekle
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 22.Şubat.2019, 06:45
Furki Furki isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Junior Member
 
Üyelik tarihi: 22.Şubat.2019
Mesajlar: 19
Standart Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini

Hisse senedi piyasası volatilitesi finans literatüründe önemli bir konu olarak ele alınmakta ve herhangi bir menkul kıymetin fiyatında meydana gelen ani değişkenlik olarak tanımlanmaktadır. Volatilite, ortaya çıkabilecek olası değişkenlikler doğrultusunda finansal piyasalarda yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyen belirsizliği de temsil etmektedir.*Birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan finansal piyasalarda gerek yatırımcılar gerekse politika yapıcılar artan risk ve belirsizlik problemleri ile sıkça karşılaşmaktadır. Buna bağlı olarak volatilitenin dikkate alınması özellikle yatırımcıların uzun dönemli yatırım kararlarında finansal varlıkların getirilerini tahmin edebilmeleri için oldukça önemlidir. Herhangi bir finansal varlığa ait getirinin değişkenliğini ifade eden volatilite, finansal varlıkların getirilerini tahmin etmede de çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Borsa İstanbul100 (BIST100) endeksi kullanılarak Türkiye hisse senedi piyasası volatilitesi ve hisse senedi piyasa endeksinin asimetrik etki gösterip göstermediği GARCH-EGARCH modelleri kullanılarak araştırılmıştır. BIST100 endeksinin barındırdığı belirsizlik ve kaotik (düzensiz) davranışları geleneksel yöntemlerle tahmin etmek bir başka ifade ile riski yönetmek oldukça güç olmaktadır. Bu sebeple, çalışmada hisse senedi getirisinin tahmin edilmesi için belirsizliği modellemede yaygın olarak kullanılan bulanık mantık ve sinir ağı hibrit modeli uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti 2009-2017 dönemine ilişkin günlük hisse senedi kapanış fiyatlarını kapsamaktadır. Yapılan kapsamlı literatür araştırması sonucu volatilitenin tahmini ve devamında bulanık mantık temelli yaklaşımların kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple çalışmanın özgün bir değere sahip olduğu düşünülmektedir.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
bir, hisse, senedi, finansal, olarak

Seçenekler
Stil


Ne Mutlu Türküm Diyene Ne Mutlu Türküm Diyene
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort ümraniye escort pendik escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort
escort ankara etlik escort keçiören escort kızılay escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort
borsa haberi Spor Haberleri Magazin Haberi Haberler Sondakika Haberleri Gunbcel Haberler Son Haberler Haberler


Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.36 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

antalya haber sex hikayeleri bahis.com betist bettilt sahabet bahis siteleri kaçak bahis siteleri yatirim bonusu veren siteler Betmatik giriş ılı porno venüsbet celtabet venusbet tipobet

ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara çankaya escort kızılay escort ankara eskort